Dans le cadre des travaux menés par le réseau des banques centrales et des Superviseurs pour le verdissement du système financier (le NGFS) et en s’appuyant sur ses recommandations et certains de ses scénarios publiés le 24 juin dernier, l’ACPR a pris la décision de conduire en 2020 un exercice pilote visant à évaluer les vulnérabilités du secteur financier Français (banques et assurances) face aux risques climatiques. L’ACPR a ainsi lancé, le 17 juillet, son exercice pilote climatique.
Il s’agit d’un exercice inédit et ambitieux, dont l’objectif est de sensibiliser les établissements bancaires et d’assurance Français aux risques liés aux changements climatiques. Il vise notamment à mesurer les risques, tant physiques que de transition, auxquels seront exposés les établissements, à l’horizon 2050. L’exercice a également une dimension méthodologique car il cherche à identifier les difficultés rencontrées pour la conduite de ce type d’exercice (absence ou caractère incomplet des données, limites ou insuffisances des modèles, etc.). La date de remise des résultats est prévue pour la fin de l’année 2020.
La publication de l’ACPR comprend les éléments suivants :
un document principal, qui présente les scénarios et les principales hypothèses retenues ;
deux guides techniques, l’un pour les banques, l’autre pour les organismes d’assurance précisant les modalités techniques de l’exercice ;
des fichiers Excel présentant, pour chaque scénario de transition (référence, accélérée, retardée), les variables et hypothèses macroéconomiques et financières que les établissements doivent utiliser ;
les tableaux (templates) que les groupes bancaires et les organismes d’assurance devront remettre aux équipes de l’ACPR.
L’objectif central de l’ACPR est de protéger les institutions financières des risques liés au changement climatique en s’assurant qu’elles les ont clairement identifiés et qu’elles ont mis en place une structure et des modalités appropriées de gestion de ces risques dans une perspective de stabilité financière.
Cet exercice a également des visées méthodologiques : il cherche en particulier à développer et améliorer la capacité des établissements à intégrer le risque climatique dans leur mesure, leur évaluation et leur gestion courante des risques financiers.
Depuis la crise de 2008, l’un des outils privilégiés par les Superviseurs repose sur la conduite de tests de résistance ou plus communément stress-tests. Les scénarios de stress proposés par l’exercice pilote sont de deux natures :
- Des scénarios de stress sur les marchés financiers avec des hypothèses sur l’évolution du PIB, de la courbe des taux, de la valeur des actions notamment celles des secteurs potentiellement les plus impactés, des spreads, …
- Des scénarios concernant l’augmentation des catastrophes naturelles et de la sinistralité en découlant.
Le calendrier de l’exercice pilote est le suivant
Le timing est serré, les consultants Asigma sont à votre disposition pour vous accompagner à mettre en œuvre cet exercice pilote.
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